El retardo no es un defecto que se pueda ajustar
Una media móvil es una media de precios pasados, así que necesariamente va por detrás de ellos. Una media de n periodos retrasa el precio en aproximadamente la mitad de esa ventana — y un cruce de dos medias es, por tanto, una afirmación sobre algo que ya terminó de ocurrir.
Eso no es un defecto que optimizar. Es lo que es una media.
Por qué acortar los periodos no lo arregla
La respuesta obvia al retardo son periodos más cortos. El intercambio es mucho peor de lo que parece, porque las dos magnitudes no se mueven al mismo ritmo:
| Al acortar los periodos | Retardo | Número de cruces |
|---|---|---|
| 50/200 → 20/100 | baja algo | sube |
| 20/100 → 10/30 | baja algo | sube con fuerza |
| 10/30 → 5/10 | baja un poco más | sube muchísimo |
El retardo baja aproximadamente en proporción al periodo. El número de cruces sube mucho más rápido, porque a medida que las dos medias converjan se vuelven a cruzar por ruido. Cada cruce extra es una ida y vuelta, y cada ida y vuelta paga comisión y slippage — así que el coste de reducir el retardo se paga en tasas, en cada operación, para siempre.
Este es el mecanismo detrás de los «latigazos», y también por qué una estrategia de cruce es inusualmente sensible a los ajustes de coste. Ejecuta la prueba de duplicación de la lista de listo para producción: duplica comisión y slippage y mira si la ventaja sobrevive. En un cruce rápido a menudo no lo hace.
La prueba de la meseta importa aquí más que en ningún sitio
Los periodos de las medias son los parámetros que más se optimizan, lo que los convierte en el lugar donde un sobreajuste es más probable y más fácil de detectar.
Prueba un rango de periodos y ordena los resultados:
- un pico — 21/55 funciona y 20/50 y 22/60 no — es un ajuste. Nada de los mercados hace especial al 21 e inútil al 20.
- una meseta — todo de aproximadamente 20/50 a 30/70 funciona de forma aceptable — es una propiedad del instrumento.
Elige el centro de la meseta, no la cima del pico. Renuncias a un poco de rendimiento declarado y ganas la única evidencia de robustez disponible sin un segundo conjunto de datos. El razonamiento, y por qué el recuento de variaciones probadas va con tu resultado, está en probar diez variaciones.
Construirlo
| Campo | Valor | Nota |
|---|---|---|
| MA rápida | 20 | elige de una meseta, no de un pico |
| MA lenta | 50 | |
| Entrada | la rápida cruza por encima de la lenta | |
| Salida | la rápida cruza por debajo, o un stop por ATR | |
| Costes | comisión y slippage fijados | no negociable en esta estrategia |
Una cosa que verificar en la exportación
Las dos medias deben calcularse en ámbito global, no dentro de la condición. En
v6 los operadores and y or evalúan de forma perezosa, así que una llamada
ta.sma() colocada a la derecha de una condición falsa se omite en esa barra y
su historial se rompe — las formas correcta e incorrecta están una al lado de la
otra en
en qué se convierte cada campo.
Para una estrategia de cruce esto importa más de lo habitual, porque un cruce se define comparando la relación de esta barra con la de la barra anterior. Una media con un hueco en su historial no puede responder a esa pregunta correctamente.