¿Hace algo tu segunda condición?
«Añade una confirmación» es el consejo más común al construir estrategias y el menos comprobado. Una segunda condición puede hacer exactamente una de tres cosas, y cuál es medible en dos ejecuciones del Strategy Tester.
La prueba
- Construye la estrategia con ambas condiciones. Anota el número de operaciones — llámalo B.
- Quita la segunda condición. Anota el número — llámalo A.
- Compara.
| Resultado | Qué significa | Qué hacer |
|---|---|---|
| B = A | la segunda condición no excluyó ni una operación | bórrala: es decoración |
| B algo por debajo de A | filtra una minoría de operaciones | consérvala si las restantes son mejores |
| B muy por debajo de A | las dos condiciones rara vez coinciden | tienes dos estrategias peleando, no una confluencia |
| B = 0 | nunca coinciden | una de las dos está probablemente mal especificada |
La primera fila es mucho más común de lo que se espera, y tiene una causa concreta: dos condiciones derivadas de la misma serie son la misma condición. Una línea MACD cruzando su señal y un histograma MACD volviéndose positivo son un solo suceso, que es el doble recuento. Una banda media de Bollinger y una media móvil del mismo periodo son la misma serie.
Por qué «muy por debajo de A» no es un éxito
Parece rigor — solo pasan las mejores situaciones — y normalmente es un problema de tamaño de muestra. Reducir tu número de operaciones de 300 a 20 no te da una estrategia más selectiva; te da una estrategia que ya no puedes evaluar, porque veinte operaciones no distinguen una ventaja de la suerte.
La lista de evidencia de qué tener antes de arriesgar dinero pone el umbral en torno a cien operaciones. Un filtro que te deja por debajo te ha costado la capacidad de probar, que es un peor intercambio que cualquier cosa que mejorara.
Construir la versión de estocástico con media móvil
La confluencia honesta aquí es oscilador más tendencia, porque las dos sí pueden discrepar: una mide la posición dentro de un rango reciente, la otra mide la dirección en una ventana más larga:
| Campo | Valor | Función |
|---|---|---|
| Periodo / suavizado %K | 14 / 3 | la señal de timing |
| Suavizado %D | 3 | |
| Disparador de entrada | %K cruza sobre %D por debajo de 20 | |
| Filtro de tendencia | precio por encima de una MA de 50 | la segunda condición |
| Salida | %K cruza bajo %D, o un stop por ATR |
Ahora ejecuta la prueba del recuento sobre el filtro de tendencia en concreto. En un instrumento en tendencia debería eliminar una minoría apreciable de operaciones: las que eran señales del oscilador contra la tendencia, que es exactamente el fallo que sufre el estocástico por sí solo — por qué el estocástico se ancla en tendencias.
Otra cosa que conviene contar
Cada condición que añades es un conjunto de parámetros que elegiste, y elegir entre alternativas sesga al ganador. Así que anota cuántas combinaciones de confluencia probaste antes de quedarte con esta — el razonamiento está en probar diez variaciones, y se aplica a las decisiones estructurales igual que a los valores de umbral.
Tactix AI — Studio vs Guide
Tactix AI es la marca del asistente de AlfaTactix (abrir Tactix AI).
- Tactix Studio convierte una descripción de estrategia en una frase en un borrador de Timeframe, Señales, Filtros y Riesgo en el Strategy Builder visual. Revisas y editas cada campo antes de que Code Generator escriba MQL5 o Pine Script.
- Tactix Guide explica el paso en el que estás — qué rellenar, qué significa un control o cómo formular una regla — sin volcar código sin probar.
Es automatización form-first: el LLM no sustituye a Code Generator, y conservas límites de plan y validación en tiempo real.