El suavizado es la estrategia
El oscilador estocástico informa de dónde se sitúa el cierre dentro de un rango máximo-mínimo reciente, en una escala de 0 a 100, mediante dos líneas:
- %K — la posición cruda, luego suavizada
- %D — una media móvil de %K
Una estrategia de cruce opera el cruce de %K sobre %D. Lo que significa que la señal que operas la producen casi por completo los valores de suavizado, no el periodo de referencia — y eso es lo contrario de donde la mayoría invierte su esfuerzo de ajuste.
Por qué el periodo es el menos importante de los tres
| Parámetro | Qué hace cambiarlo |
|---|---|
| Periodo %K | cambia dónde están los extremos, no la frecuencia de cruces |
| Suavizado %K | cambia el número de cruces directamente |
| Suavizado %D | cambia el número de cruces directamente |
Dos líneas poco suavizadas se cruzan constantemente, porque son casi la misma serie. A medida que aumentas cualquiera de los suavizados, las líneas se separan y se cruzan menos.
Así que si ampliaste el periodo de 14 a 21 y tus resultados apenas se movieron, es lo esperable: ajustaste el parámetro que no controla tu número de operaciones. El diagnóstico es simple: cambia cada uno de los tres por turnos en una cantidad apreciable y anota el número de operaciones cada vez. El que lo mueva es el que importa, y en un cruce estocástico será un valor de suavizado.
El problema del anclaje
Como el RSI, el estocástico está acotado, así que en una tendencia fuerte alcanza un extremo y se queda ahí. Pero la versión de cruce tiene una variante peor de este problema: mientras ambas líneas están cerca de 80, siguen cruzándose entre sí repetidamente por ruido.
Así que una tendencia alcista fuerte produce un flujo de señales de cruce, todas dentro de la misma tendencia, ninguna marcando un giro. Una estrategia que se pone corta en cada cruce bajista está corta en un mercado en tendencia una y otra vez.
La solución es la misma que para el RSI — un filtro de tendencia, y luego una comprobación de que hace algo: la prueba del recuento de la sección siguiente.
Construirlo
| Campo | Valor | Nota |
|---|---|---|
| Periodo %K | 14 | afecta a los extremos, no a la frecuencia de cruces |
| Suavizado %K | 3 | este es tu mando del número de operaciones |
| Suavizado %D | 3 | y este también |
| Entrada | %K cruza por encima de %D por debajo de 20 | la condición de nivel filtra los cruces de tendencia |
| Salida | %K cruza por debajo de %D, o un stop por ATR |
Restringir el cruce a por debajo de 20 (o por encima de 80 para cortos) es lo que impide que la estrategia tome todos los cruces de mitad de tendencia. Es un filtro barato y eficaz, y merece confirmar que elimina operaciones en lugar de suponerlo.
Qué verificar en la exportación
Los dos valores de suavizado deben aparecer como inputs independientes y movibles. Si la exportación declara tres inputs pero la condición emitida contiene números fijos, los controles son inertes y pasarás una tarde ajustando nada — que es exactamente el defecto que detecta la prueba del input: leer el Strategy Tester.
¿Hace algo tu segunda condición?
«Añade una confirmación» es el consejo más común al construir estrategias y el menos comprobado. Una segunda condición puede hacer exactamente una de tres cosas, y cuál es medible en dos ejecuciones del Strategy Tester.
La prueba
- Construye la estrategia con ambas condiciones. Anota el número de operaciones — llámalo B.
- Quita la segunda condición. Anota el número — llámalo A.
- Compara.
| Resultado | Qué significa | Qué hacer |
|---|---|---|
| B = A | la segunda condición no excluyó ni una operación | bórrala: es decoración |
| B algo por debajo de A | filtra una minoría de operaciones | consérvala si las restantes son mejores |
| B muy por debajo de A | las dos condiciones rara vez coinciden | tienes dos estrategias peleando, no una confluencia |
| B = 0 | nunca coinciden | una de las dos está probablemente mal especificada |
La primera fila es mucho más común de lo que se espera, y tiene una causa concreta: dos condiciones derivadas de la misma serie son la misma condición. Una línea MACD cruzando su señal y un histograma MACD volviéndose positivo son un solo suceso contado dos veces. Una banda media de Bollinger y una media móvil del mismo periodo son la misma serie.
Por qué «muy por debajo de A» no es un éxito
Parece rigor — solo pasan las mejores situaciones — y normalmente es un problema de tamaño de muestra. Reducir tu número de operaciones de 300 a 20 no te da una estrategia más selectiva; te da una estrategia que ya no puedes evaluar, porque veinte operaciones no distinguen una ventaja de la suerte.
La lista de evidencia de qué tener antes de arriesgar dinero pone el umbral en torno a cien operaciones. Un filtro que te deja por debajo te ha costado la capacidad de probar, que es un peor intercambio que cualquier cosa que mejorara.
Construir la versión de estocástico con media móvil
La confluencia honesta aquí es oscilador más tendencia, porque las dos sí pueden discrepar: una mide la posición dentro de un rango reciente, la otra mide la dirección en una ventana más larga:
| Campo | Valor | Función |
|---|---|---|
| Periodo / suavizado %K | 14 / 3 | la señal de timing |
| Suavizado %D | 3 | |
| Disparador de entrada | %K cruza sobre %D por debajo de 20 | |
| Filtro de tendencia | precio por encima de una MA de 50 | la segunda condición |
| Salida | %K cruza bajo %D, o un stop por ATR |
Ahora ejecuta la prueba del recuento sobre el filtro de tendencia en concreto. En un instrumento en tendencia debería eliminar una minoría apreciable de operaciones: las que eran señales del oscilador contra la tendencia, que es exactamente el fallo de anclaje que sufre el estocástico por sí solo.
Otra cosa que conviene contar
Cada condición que añades es un conjunto de parámetros que elegiste, y elegir entre alternativas sesga al ganador. Así que anota cuántas combinaciones de confluencia probaste antes de quedarte con esta — el razonamiento está en probar variaciones con honestidad, y se aplica a las decisiones estructurales igual que a los valores de umbral.