Generadores MQL5 y Pine: exactos en las dos plataformas

Por qué escribimos cada indicador en el código

Las dos plataformas tienen indicadores integrados: iRSI e iMA en MetaTrader 5, ta.rsi en TradingView. El código generado no llama a ninguno. Cada indicador está escrito en el código que descargas, instrucción por instrucción como nuestra biblioteca de referencia, así que puedes leer cómo se calcula cada valor.

La razón es sencilla. MetaQuotes no documenta que sus indicadores integrados den los mismos valores que sus propios archivos de ejemplo. Un indicador integrado no se puede revisar línea a línea; el código escrito sí se puede probar valor a valor, y las secciones siguientes muestran cómo.

También comprobamos las propias plataformas. 112 hechos de las plataformas se comprobaron con las fuentes de MetaQuotes y de TradingView (los indicadores de ejemplo de MetaQuotes, la referencia de MQL5 y la de Pine Script v6): 100 están verificados y 12 están marcados como supuestos.

Cada estrategia se construye para una plataforma, elegida en el paso 1. Esta página cubre los dos generadores: MQL5 para MetaTrader 5 y Pine Script v6 para TradingView.

Cómo medimos la exactitud

Para cada indicador calculamos dos veces los valores de prueba: con nuestra biblioteca de referencia y con el código generado ejecutándose en la plataforma. Después comparamos los dos.

• En MetaTrader 5, exacto significa bit a bit. Cada valor se compara como su patrón de 64 bits, sin ninguna tolerancia: ni siquiera el último bit puede cambiar.
• En TradingView, exacto significa tolerancia cero. La tolerancia absoluta es 0. El script escribe sus valores en el registro de Pine, y el registro se comprueba por su huella SHA-256 con nuestro simulador de TradingView, así que un solo carácter distinto hace fallar la prueba.

Los valores de prueba salen de la especificación de cada indicador y de un barrido por cada valor de cada opción que ofrece, como cada tipo de media móvil.

Aquí "exacto" se refiere a los valores de los indicadores. No es una afirmación sobre resultados en dinero ni sobre backtests completos.

Las cifras

Resultados de los indicadores:

Los 47 tipos de indicador están cubiertos en las dos plataformas: 29 tipos en la primera serie de indicadores, 16 en la segunda y los patrones de velas y de swing en las pruebas de reglas.

Compilación limpia

Cada Asesor Experto se compila en MetaEditor, el compilador de la propia MetaQuotes. Los 29 Asesores Expertos de referencia compilan con 0 errores y 0 avisos, en la versión de producto, que es el archivo que descargas. Las estrategias de referencia son nuestras estrategias de prueba fijas; cada una define lo que el producto tiene que hacer.

TradingView no tiene compilador por línea de comandos, así que cada script de Pine se comprobó a mano en el Pine Editor, en un script privado que nunca se publicó. Cada script que comprobamos compiló con 0 problemas. Como las comprobaciones fueron manuales, no hay un total único para todos los scripts, y no afirmamos ninguno.

Varios marcos temporales y calentamiento

Una estrategia puede leer un marco temporal superior, por ejemplo una media diaria mientras opera en H4. Antes de su primer valor, un indicador necesita una serie de velas pasadas: su calentamiento. El código generado calienta un indicador de un marco temporal superior con las velas de ese mismo marco temporal, no con las del marco temporal de operación.

Las comprobaciones, con la estrategia de ejemplo R4 (MACD en H4 con una EMA 200 diaria) y la estrategia de referencia de dos marcos temporales V-03:

• MetaTrader 5: en R4 la EMA diaria coincide bit a bit con nuestra biblioteca de referencia en 2546 de 2546 velas de H4, y las señales coinciden con las de nuestro motor de backtest en 4832 de 4832 filas.
• Nuestro simulador de TradingView da las señales del motor en R4 (4832 filas) y en V-03 (3500 filas), y las mismas operaciones en R4, 18 de 18.
• El propio TradingView: la huella del registro de V-03 es igual a la del simulador, byte a byte, en sus primeras 1500 velas.

Lo que limitan las plataformas, visto en las mismas ejecuciones:

• El Probador de estrategias de MetaTrader 5 da a un Asesor Experto el historial de un marco temporal superior solo desde el 1 de enero del año anterior al inicio de la prueba. R4 pedía 1000 velas diarias y recibió 303.
• En TradingView, un script que limita sus velas cargadas (calc_bars_count) también limita las velas de su marco temporal superior. Solo nuestros scripts de prueba ponen ese límite: R4 dio 64 operaciones sin él y 56 con él. El script que descargas no pone ningún límite.
• El producto todavía no te avisa cuando un calentamiento es más largo que el historial que da un probador.

Recuperación tras un reinicio

Un terminal se reinicia, un ordenador se cuelga, un Asesor Experto se quita del gráfico y se vuelve a añadir. El Asesor Experto generado recupera su estado después de cada uno de estos casos, con las mismas operaciones que una ejecución sin reinicio. Se probó en el Probador de estrategias de MetaTrader 5.

Cómo: reiniciamos, forzamos el cierre o quitamos el Asesor Experto cada 397, 401 o 1191 ticks, y comparamos cada ejecución con una sin ningún reinicio.

• Las operaciones fueron las mismas, en cuentas de compensación y en cuentas de cobertura (20 ejecuciones en cobertura).
• Una estrategia compartida por dos gráficos también dio el mismo resultado.

No demostrado: la llamada CopyTicksRange al historial de ticks en vivo (el probador no la permite), dos gráficos reales y un segundo terminal.

Versión de producto y versión de prueba

Nuestras pruebas ejecutan una versión de prueba: el mismo código más entradas y registros que permiten a nuestras herramientas compararlo con la referencia. Esa versión nunca te llega. El archivo que descargas es la versión de producto, y también lo son el código de la vista previa de Tactix Studio y el ejemplo de nuestra página de inicio. Un solo interruptor la crea a partir del mismo código, quitando las entradas y los registros que solo sirven para las pruebas.

En los casos comprobados, las dos versiones se comportan igual:

Versión del generador

El generador está en la versión 1.0.0, y cada archivo generado indica su versión en la cabecera, así que siempre sabes qué generador escribió un archivo.

Lo que no se admite y lo que no está demostrado

• Sin MetaTrader 4. El creador genera MQL5 para MetaTrader 5 y Pine Script v6 para TradingView, nada más.
• Sin pruebas en operativa real. Todas las ejecuciones de esta página son del Probador de estrategias de MetaTrader 5 o backtests de TradingView. No se probó nada con dinero real ni en una cuenta real.
• Sin historial de ticks en vivo. La llamada CopyTicksRange al historial de ticks no funciona en el probador, así que no está demostrada.
• Los backtests completos no son exactos bit a bit. Bit a bit se refiere a los valores de los indicadores. Las señales son iguales en los casos de arriba; las operaciones son iguales o difieren por una causa con nombre y en la lista.

El registro completo, con el motor de backtest frente al Probador de estrategias de MetaTrader 5, está en Cómo probamos. Para crear tu propia estrategia, abre la demo.